[인더뉴스 정재혁 기자] 자산별 위험 수준에 따라 위험 가중치를 다르게 적용하는 내용을 골자로 하는 ‘바젤Ⅲ’ 글로벌 은행 건전성 규제 개편이 최근 완료됐다.
이에 따라 국내 은행들은 적정 수준의 BIS자기자본비율을 유지하기 위해 위험도가 낮은 대출(低LTV 대출, 중소기업 대출 등)을 늘리고, 고위험자산(주식, 펀드투자 등)의 비중은 줄일 것으로 예상된다. 이와 관련, 금융당국은 이번 규제 개편이 은행에 부정적 영향은 끼치지 않을 것으로 전망했다.
금융감독원(원장 최흥식)은 글로벌 금융위기 이후 지속 추진해 온 바젤Ⅲ 규제 개혁 작업이 지난달 바젤위원회 기관장 회의(GHOS)에서 최종 마무리됨에 따라 조속한 대응방안 마련에 착수했다고 4일 밝혔다.
이번에 바젤Ⅲ 규제개편의 핵심은 자산별 위험 수준에 따라 표준 위험가중치(RW, Risk Weight)를 차등 적용하는 것이다. 저위험 자산은 RW를 하향하고 고위험 자산은 상향 조정한다.
예를 들어 저위험 자산에 속하는 저(低)LTV(0~60%) 주택담보대출의 RW는 현행 35%에서 향후 20~25%로 낮아지며, 무등급 중소기업 대출에 대해서도 현행 100%에서 85%로 하향된다. 반면, 대표적인 고위험 자산인 주식·펀드 투자는 현행 100~150%에서 250%로 크게 상향될 예정이다.
은행 자체 리스크모형을 통한 BIS비율 산출방식도 개선돼, 은행의 저위험자산(부도확률 낮은 자산, 우량 담보 대출 등) 보유비중이 커질수록 BIS비율이 높게 산출되도록 인센티브를 확대한다. 이와 함께, 지나치게 복잡하던 내부모형은 폐지해 감독당국 및 은행 경영진의 이해도를 높인다.
이번 규제 개편에 따라 국내은행들의 자산구성에 변화가 예상된다. 은행은 적정 수준의 BIS비율을 유지해야 하는데, 이 BIS비율이 RW와 연계돼 있어 RW가 낮은 자산을 보유하면 상승하고 RW가 높은 자산을 보유하면 하락하게 된다.
따라서, RW가 하향된 저위험 대출(低LTV 주택담보대출, 중소기업 대출 등)은 다소 확대될 여지가 있으며, RW가 상향된 高위험자산(주식·펀드 투자, 高LTV 주택담보대출 등)은 감축이 예상된다.
금감원 관계자는 “일부 대형은행의 경우 선진국 은행 대비 비교적 저위험자산 위주로 구성돼 있어 BIS비율이 상승할 것으로 보인다”며 “여타 은행의 경우 은행별 자산구성 내역 및 리스크 관리수준 등에 따라 BIS비율이 상승하거나 하락할 것으로 보인다”고 말했다.
금감원은 이번 규제 개편이 국내은행 여건에 잘 맞게 도입될 수 있도록 ‘공개협의안(consultation paper)’ 절차를 최초로 운영할 계획이다. 이 절차는 선진국형 규제개편 제도로, 규제 개편취지와 향후 일정 등을 공개하고 은행업계를 포함한 모든 이해관계자로부터 제출된 의견에 대해 피드백을 진행한다.
이밖에 금감원의 리스크 전문가 등을 활용한 컨설팅 방식 은행 지도를 통해 제도 개편에 따른 은행업계의 준비 부담을 완화하고, 자본관리에 미치는 부정적 영향을 최소화한다. 또한, 준비기간 중 은행이 자본 포트폴리오 전략 등을 재정비토록 할 방침이다.
고일용 금감원 은행리스크업무실 실장은 “2008년 글로벌 금융위기 이후 시작된 바젤위원회의 규제 개혁이 금번 위험가중자산 규제개편 최종 합의로 7년여 만에 마무리됐다”며 “이에 규제개편의 불확실성이 해소됨에 따라 은행은 보다 중장기적인 관점에서 경영전략 및 자본유지 정책 수립이 가능해졌다”고 말했다.
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