인더뉴스 강민기 기자ㅣ 알리안츠생명은 자사가 운용 중인 ‘글로벌다이나믹멀티에셋펀드’가 지난해 5월 첫 선을 보인지 1년만에 누적수익률 9.4%(5월 7일 기준)를 기록했다고 11일 밝혔다.
같은 기간 글로벌 증시를 대표하는 지수인 MSCI AC(Morgan Stanley Capital International All Country)[1]가 5.1%를 기록한 것과 비교하면 매우 높은 수치다.
‘글로벌다이나믹멀티에셋펀드’는 ‘(무)알리안츠뉴파워리턴변액유니버셜보험’에 탑재된 중위험 중수익을 추구하는 리스크 컨트롤 펀드 3종 중 하나다.
이 펀드는 분산투자를 많이해 변동성 낮다. 글로벌 금융 시장상황에 따라 투자지역과 투자대상을 커버하는 ETF(Exchange Trade Funds, 상장지수펀드)를 선별 투자해 수익을 창출한다.
펀드 운용과정은 시스템에 의해 자동적으로 조절된다. 자동시스템이 투자수익이 높은 펀드를 골라 알아서 투자하는 방식이다. 특히, 국내외 주식·채권·원자재·단기자산 등 자산군을 실시간으로 모니터링해 상대적으로 상승세에 있는 자산을 찾아 교체 투자한다.
알리안츠생명 관계자는 "알리안츠 그룹의 자산운용 노하우를 벤치마킹해 선진적이고 안정적인 자산운용 기법으로 펀드를 관리하고 있다"며 "이 때문에 낮은 변동성을 유지하면서 단기간에 상대적으로 높은 수익률을 달성할 수 있었다"고 말했다.
또 리스크 컨트롤 펀드는 운용시스템 내에 목표 변동에 관한 관리기능이 있어 증시의 가격 변동에 따라 자산 투자비중을 자동적으로 조절한다. 이런 기능이 시장가격 변동에 효과적으로 대응가능해 투자기간 동안 리스크 관리가 필수적인 변액보험 고객들에게 좋은 대안이 될 수 있다는 설명이다.
박대양 알리안츠생명 자산운용실장은 “’글로벌다이나믹멀티에셋펀드’는 선진국과 이머징 국가의 주식·국내주식·국내채권·해외채권·커머디티·국내 단기금융상품 등 다양한 자산군의 상관관계를 정밀 측정해 최적의 포트폴리오를 구축했다”고 말했다.
