인더뉴스 권지영 기자ㅣ 보험개발원(원장 김수봉)이 대만과 함께 한국형 대재해 모델을 개발했다.
보험개발원은 대만보험서비스기관 TII(Taiwan Insurance Institute)와 공동으로 '한국형 캣모델(대재해 요율산출 모델: 1차 과수-태풍)개발을 완료해 보고회를 열었다고 21일 밝혔다.
지금까지는 지구온난화와 도시화로 인한 기후변화로 거대자연재해에 대한 위험률을 산출하기 어려웠다. 특히 단기 경험통계에만 의존하는 보험요율 산출은 태풍 등 불규칙적인 재해에 대한 위험을 예측하기 곤란했던 것. 가령 농작물재해보험은 태풍 등 손해가 집중적으로 발생할 가능성이 매우 높다.
이러한 대재해 가능성은 보험사의 손익을 불안정하게 만들고, 결국 보험가입자인 농가의 보험료 부담 불안정으로 이어질 수 있게 된다. 실제로 농작물보험 손해율은 평균 300%대로 매우 높은 편이다.
이에 보험개발원은 지난 3월 대만보험서비스기관 TII와 한국형 대재해(Cat) 요율산출 모델의 공동개발 협정을 체결했다. Cat 모델은 경험통계에 기반한 단기적인 위험도 평가 방법을 보완, 장기적인 자연재해 데이터 분석을 통한 위험도를 평가하는 모델이다.
Cat 모델 평가방법은 경험통계에 기반해 장기 자연재해 Data 분석을 기반으로 확률론적 위험도를 평가한다. (재해로 인한)손해의 원인부터 보험목적물, 취약성에 따른 손실을 시뮬레이션을 통해 예측하는 방식이다.
이 방식은 일본을 비롯해 미국과 유럽 등에서 이미 운영되고 있다. 일본의 손해보험사들은 손해보험 요율산출기관의 모델과 외부 모델, 보험사가 자체 개발한 모델을 모두 이용하고 있는데, 최근에는 자체 개발한 모델을 활용하는 사례가 늘고 있다. 대만도 지진과 태풍 등의 모델을 보유해 요율산출에 활용하고 있다.
Cat모델은 자연재해 위험에 노출된 모든 재물보험 분야에 활용될 수 있다. 예컨대, 건물, 동산(부동산을 제외한 물건, 자동차 포함), 농작물, 가축, 양식수산물을 대상으로 하는 보험에 적용 가능하다. 농작물재해보험 등 자연재해보험의 거대위험은 Cat 모델을 통해 장기적으로 안정화 시킬 수 있다.
또 요율 안정화를 통해 보험사 손익과 보험가입자의 보험료 부담의 안정성을 확보하는 등 거대자연재해의 리스크 평가와 보유 포트폴리오를 최적화 하는 데 활용될 수 있다고 분석했다. 아울러 자본시장에서 자연재해채권(캣본드)가격 설정에 활용도 가능하다.
보험개발원은 이번 협력에서 대만보험서비스기관을 비롯해 대만중앙대학, 대만리스크관리연구소 등과 함께 대재해 리스크를 효과적으로 추정할 수 있는 방법론을 수립하는데 도움이 됐다고 언급했다. 또 선진 국가들의 대재해 모델 개발 지식과 노하우를 습득하는 성과가 있었다고 평가했다.
보험개발원은 “향후 최초 모델인 과수-태풍 모델의 추가 검증을 수행하고, 기타 담보와 재해에 대해서도 관련 모델을 확대 개발해 나갈 예정이다”고 말했다.
