인더뉴스 문승현 기자ㅣ금융당국이 은행권 자본건전성에 대한 규제강화를 예고하고 있습니다. 은행의 '이자장사' 논란과 '과점체제' 깨기로 촉발된 금융당국의 은행권 제도개선 작업이 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산사태 여파로 급물살을 타는 모양새입니다.
16일 금융위원회에 따르면 전날 광화문 정부서울청사에서 김소영 부위원장 주재로 열린 제3차 은행권 경영·영업관행·제도개선 실무작업반 회의에서 '경기대응완충자본(CCyb)' 부과방안이 다뤄졌습니다.
CCyb는 은행의 자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의 즉 '바젤(Basel)Ⅲ' 자본규제의 하나입니다. 은행에 위험가중자산의 일정비율을 보통주자본으로 추가적립하도록 합니다.
작동원리는 이렇습니다. 신용팽창기에는 CCyb 적립비율을 올려 과도한 민간신용 공급을 억제합니다. 위기상황에서는 적립비율을 낮춰대출이 급격히 위축되는 것을 막는 것입니다.
2016년 이미 제도는 도입됐지만 주지표와 보조지표 불일치 등으로 부과되지 않았고, 2020년 이후엔 코로나19 확산과 실물경제 불확실성으로 적립수준 0%를 유지해 왔습니다.
은행업감독규정은 '금융위는 국내총생산 대비 신용의 증가 정도 등 지표를 참고해 위험가중자산의 100분의 0부터 2.5까지 범위에서 경기대응완충자본 수준, 부과대상, 적립시점 등을 매분기 결정할 수 있다'고 규정하고 있습니다.
금융당국은 "코로나 대응과정에서 급증한 여신의 향후 부실화 가능성에 대비해 2~3분기 중 추가자본 적립의무를 부과하는 방안을 검토할 것"이라며 "적립신호가 발생하지 않는 경우에도 전염병이나 지정학적 리스크 등 예상치 못한 외부충격에 대비해 상시적으로 자본버퍼(여유)를 유지토록 하는 경기중립적 CCyB를 추진할 예정"이라고 밝혔습니다.
이와 함께 스트레스 완충자본(Stress Capital Buffer) 도입을 추진합니다.
예외적이지만 발생가능한 사건을 상정해 금융시스템의 잠재적 취약성을 평가하는 이른바 '스트레스 테스트' 결과에 따라 은행에 추가자본 적립의무를 부과하는 제도입니다.
현재 금융당국은 은행에 주기적으로 스트레스 테스트를 실시하도록 해서 손실흡수능력을 점검하고 있지만 테스트 결과가 미흡하다 해도 직접적으로 감독조처할 수 있는 법적근거는 없습니다.
은행 스트레스 테스트 신뢰성 제고와 테스트 전과정 검증, 사후관리 강화를 위해 스트레스 완충자본 제도 도입이 필요하다는 게 금융당국 입장입니다.
금융당국 관계자는 "미국에선 연방준비제도(Fed)가 대형은행을 대상으로 스트레스테스트를 실시하고 결과에 따라 은행별로 추가자본 적립의무를 차등 부과하고 있다"며 "지난해 30개 이상 은행에 대해 최소 2.5%에서 최대 9.0%의 추가자본 적립의무를 부과했다"고 설명했습니다.
그러면서 "미국이나 유럽연합(EU) 등 해외사례를 참고해 스트레스 완충자본 제도 도입을 추진할 것"이라고 밝혔습니다.
금융당국이 올해 중 경기대응완충자본 부과와 함께 스트레스 완충자본 도입을 강하게 시사하면서 국내 은행권은 자본건전성과 손실흡수능력 제고라는 강도 높은 과제를 받아들게 될 것으로 전망됩니다.
다만 은행에 대한 규제자본비율 상향이 은행의 위험가중자산 줄이기와 유보이익 확대 등으로 이어진다면 기업대출 문턱이 높아질 수 있다는 우려도 제기됩니다.
가계대출과 비교해 상대적으로 위험한 기업대출의 회피·축소 영업이 은행의 자본비율을 높이고 건전성을 유지하는 '쉽고 편한 길'이 될 공산이 크기 때문입니다.
특히 경기대응완충자본은 2016년 도입 이후 현재까지 부과 사례가 전무합니다. 과도한 신용팽창에 따른 시스템적 리스크 축적으로부터 은행시스템을 보호한다는 제도 목적 달성의 모범사례 역시 부재하다는 얘기입니다.
이날 실무작업반 회의 참석자들 사이에서 "손실흡수능력 확충에 대해 규모뿐 아니라 시기와 속도를 함께 감안할 필요가 있다"거나 "신용사이클이 부동산사이클과 유사한 측면이 있는 만큼 부동산 경기흐름도 예의주시해야 한다"는 언급이 나온 건 이같은 우려의 방증으로 해석됩니다.
또 다른 참석자는 "은행권 건전성 규제 강화시 비은행권으로 풍선효과가 있을 수 있으므로 비은행권 건전성도 균형감 있게 고려해야 한다"는 의견을 제시하기도 했습니다.
김소영 부위원장은 이날 회의를 주재하면서 "최근 SVB 사태 등으로 금융시장 변동성·불확실성 우려가 높아진 만큼 금융권의 건전성 제고가 중요한 시점"이라며 "은행권의 손실흡수능력 제고를 위해 자본건전성 확충과 대손충당금 적립 관련 제도 개선을 적극 추진할 필요가 있다"고 말했습니다.
