인더뉴스 문승현 기자ㅣNH농협은행(은행장 권준학)은 국내 은행권 최초로 정확하고 체계적인 경기예측과 경영활용을 위해 'NH경기예측모형'(NH Large Bayesian Vector AutoRegression·NH LBVAR)을 도입했다고 16일 밝혔습니다.
이 모형은 경제변수를 최대 30개까지 반영하고 머신러닝 기법 활용·발생확률 예측·경기충격 파급효과를 고려하는 등 기존 VAR 모형을 대폭 개선한 것이라고 NH농협은행은 설명했습니다.
LBVAR 모형은 활용범위가 넓어 미국 뉴욕 연방준비은행과 유럽중앙은행(ECB)이 이미 경기예측과 정책효과분석 등에 활용하고 있습니다.
농협금융지주와 농협은행은 지난 10월말 NH LBVAR 모형을 토대로 자체정상화계획 작성을 마쳤고 충당금 등 경영 전반에 활용할 예정이라고 밝혔습니다.
반채운 리스크관리부문 부행장은 "최근 경기침체가 예상됨에 따라 스트레스 테스트가 강조되고 있다"며 "새롭게 도입한 경기예측모형은 경기충격 영향을 효과적으로 시뮬레이션할 수 있어서 향후 활용도가 매우 높을 것"이라고 말했습니다.
